Using an ATR Trailing Stop Indicator for Spotting Trends and Reversals

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Best Options Broker 2020!
    Great Choice For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account 1000$!
    Get Your Sign-Up Bonus Now!

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders!

Варианты работы с TrallingStop

В данной статье продолжим описание различных методов управления риском, основанных на динамическом трейлинг стопе.

TrallingStop по дневным максимумам / минимумам

Для максимизации прибыли трейдеру необходимо как можно дольше оставаться в трендовом движении. Если брать за определение тренда – целенаправленное движение цены, при котором каждый последующий минимум или впадина выше предыдущей, то необходимо располагать уровень фиксации убытков как раз на этих минимумах. Тем самым прибыль будет расти до тех пор пока последующий минимум не будет ниже предыдущего и не измениться тренд.

Данный стоп имеет следующую логику передвижения – уровень фиксации убытков выставляется на максимумах или минимумах цены определенного количества дней (2-4). В среднем берут 2 дня. Как правило, при восходящем движении берется стоп по минимумам, а при нисходящем движении берется стоп по максимумам.

На рисунке 1 показан общий вид стоп-приказа по минимумам при восходящем тренде. После совершение сделки в третий день, определяется минимум за два предыдущих дня, после чего на его уровне устанавливается стоп. К концу 4-го дня стоп устанавливается на уровень выше по новому минимуму. За 5-й день стоп не изменил своего положения, он также остался на уровне конца 3-го дня, начала 4-го дня. На 6-й день стоп тоже остался на уровне открытия 4-го дня. На 7-й день стоп переместился выше на минимум 5-го дня. Таким образом, уровень стопа перемещался до тех пор, пока на 11 дне не был пробит ценой.

Рис. 1. Стоп по дневным минимумам.

TrallingStop относительно уровней цены

Движение цены на рынке Forex сильно зависит от линий поддержки и сопротивления, от каналов, как производное линий поддержки и сопротивления. При пробое линии поддержки она становиться линией сопротивления и наоборот. Как правило, при пробое сильных каналов, где было множество касаний линий поддержки и сопротивления начинается сильный тренд, и необходимо не только правильно зайти, но и удержать прибыль. Для этого используется TrallingStop по каналу или линиям поддержки и сопротивления.

Для этого необходимо определить канал, в котором происходят колебания курса, и выставлять его на определенном расстоянии от границы канала стоп, при пробое канала будет смена тренда, и сделка будет закрыта. Для нисходящего тренда используется стоп по верхней границе канала или линии сопротивления, для восходящего тренда будет стоп по нижней границе канала по линии поддержки.

Расстояние, на котором устанавливается TrallingStop необходимо выбрать таким образом, что бы случайные пробои канала не достигли его уровня.

При пробое верхней границы канала, она становиться линией поддержки и при отскоке от нее, стоп начинает выставляться уже на определенном расстоянии от новой поддержки. Использование такого вида TrallingStop-а хорошо подходит для рынков с сильной волатильностью и для торговых стратегий, основанных на отскоках от линий поддержки и сопротивления.

Рис. 2. Стоп-приказ по каналу для восходящего тренда.

Стоп по ATR%

Метод стопа по ATR% используется многими трейдерами. При помощи индикатора ATR (Average True Range) определяется волатильность за определенный период, как правило, берут 14 и стоп-приказ выставляется на определенном расстоянии от него. Используя индикатор ATR, трейдер лучше приспосабливается к изменениям рынка и более оперативно реагирует на изменяющуюся ситуацию на рынке.

TrallingStop по индикатору

TrallingStop по индикатору говорит сам за себя, уровень фиксации убытков выставляется по отношению к значению индикаторов. Одним из самых распространенных и классических индикаторов является Moving Average и его различные вариации. Этот индикатор помимо определения направления тренда, так же может выступать в роли уровня поддержки. И пробитие этой линии является сигналом о смене тренда, поэтому на определенном расстоянии от значения индикатора выставляем стоп для фиксации убытков. Расстояние должно быть таким, что бы случайные, ложные колебания не коснулись стоп уровня.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Best Options Broker 2020!
    Great Choice For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account 1000$!
    Get Your Sign-Up Bonus Now!

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders!

На рисунке 3 показана схема работы данного стопа. Использование TrallingStop по индикатору Moving Average хорошо применима для низко волатильных рынков без резких колебаний, с явно выраженными трендовыми движениями. Стоп по Moving Average позволяет мягко следовать за трендовым движением и фиксировать прибыль.

Помимо Simple Moving Average для уменьшения лага и более сглаженным движением использую другие модификации этого индикатора: Exponential Moving Average и Linear Moving Average. Exponential Moving Average позволяет тредеру закрывать сделку как можно ближе к вершине. Скользящие средние хорошо показывают длинные тренды, но плохо работают на не выраженном тренде, когда много пересечений со скользящей средней.

Рис. 3. Стоп по индикатору Moving Average.

TrallingStop в зоне убытков

Еще одна разновидность стопов. Интересная модификация принципа стопа не для прибыльного участка, а для убыточного. Если стоп «Удавка», «Ступеньки» и другие — это стоп в зоне прибыли, с целью как можно больше взять прибыли от трендового движения и одновременно ее удержать. TrallingStop в зоне убытков противоположен. Во-первых, он включается не в зоне прибыли, как все остальные, а в зоне убытков. И, во-вторых, главной целью, которая ставится перед ним это минимизация убытков.

Рассмотрим принцип его действия. Если трейдер совершил сделку, но рынок начал движение в противоположное направление и нет сигналов на то, что будет разворот на первоначальное движение, то использование стопа в зоне убытков позволит сократить потери.

На рисунке 4 показан общий принцип действия данного стопа. С каждым определенным уровнем убытка (УУ) трейдер перемещает стоп навстречу нарастающему убытку. Тем самым он минимизирует нарастающие убытки. На нулевом уровне убытков трейдер устанавливает начальный TrallingStop на определенном расстоянии от цены покупки. При неудаче и дальнейшем движении вниз до уровня УУ 1 при касании этого уровня убытка стоп передвигается ближе к текущей цене, а после достижения уровня убытка УУ 2 стоп передвигается еще ближе, что позволяет сократить увеличивающееся убытки от неправильного определения направления движения рынка.

Можно заметить, что TrallingStop в зоне убытков очень сильно походит на стоп «Ступеньки», только отличается от него зоной перемещения стопа.

Рис. 4. Стоп в зоне убытков.

Мы описали различные виды трейлинг стопа и условия их применения на рынке. Динамический стоп является эффективным методом управления риском. Использование TrallingStop на рынке форекс значительно снизит убытки, а контроль убытков является неотъемлемой частью прибыльного трейдинга.

Best Trailing Stop Loss Strategy Including ATR, Percent & More

Updated: 13 March 2020

Nigel has been in the regulated financial services industry for nearly a decade, has previously owned a financial brokerage and has written many times for sites relating to personal finance and trading.

One of the most frequently asked questions from active traders is where do I set my CFD or Forex trailing stop loss?
This can make the difference between exiting a trade too soon or holding until the end of the trend. It can dramatically affect the profitability of your trading. To determine when to get out of a trade, studying past performance can be a useful guide to determining the next exit point.

Using a trailing stop when in open profit is a powerful strategy

Using a CFD or Forex trailing stop loss is an excellent exit strategy. However, determining the level of the stop loss is critical to your trading success.

A share typically has a set volatility and the stop needs to be placed far enough away to avoid the market “noise”. But at the same time, close enough to exit in the event of a change in trend.

Every market you trade will require a different percentage value as the noise varies from share to share.

Trading strategies all requires practice to perfect them. Click here to practice using trailing stop losses with our favourite CFD broker

Should you use a tight trailing stop or a wider trailing stop?

A tight CFD trailing stop loss will result in a trader holding a share for a shorter timeframe than using a wide trailing stop loss.

We’ve got three different percent trailing stops below, ranging from 3 percent to 7 percent. These figures are hanging from the highest low. As you can see, the trailing stop loss does not move down.

You can see in the first chart, Computershare (ASX:CPU) is the stock we are sampling this trailing stop.

The first chart highlights a 3 percent trailing stop. You can see a few touch points intraday as well as a few days where the price closes below.

Let’s take a look at a 5 percent trailing stop loss hanging from the highest low value. As you can see, the price broke through on an intraday basis as well as closed below twice.

Using a wider stop loss of 7% hanging from the highest low, Computershare (ASX:CPU) is held for the entire period. The effect of a wider stop loss is to keep you in a share for longer periods of time allowing profits to accumulate when the stock is trending.

So which is the best percent trailing stoploss? It has to be better than a traditional stop loss too.

If you are looking for a strategy that can hold a position through some reasonable pullbacks and keep you in, 7 percent for CPU is a good figure.

But keep in mind, you will need to backtest all ranges and see how it fits in with your time frame, temperament and willingness to give back your open profits.

What about a trailing stop on short positions?

No matter if you are trading long or have a handful of short trades open, you can run a trailing value, such as an ATR, to help you lock in profits.

You can set the stop level, set the value and as the price continues to drop you can move your stop with it.

Either the price reached will hit your profit target or your stop price will be hit. Once it hits your stop, the position will be closed.

Backtesting to find the perfect trailing stop loss strategy

One way to determine the appropriate stop loss for a share is to apply the stop loss to the share before you buy it. Determine what percentage has worked in the past and then apply that percentage going forward.

This can be done by trial and error. You can use your charting software and apply the stop loss to the share with different percentage levels. Pretty much exactly like we have done above on Computershare.

Once you have found the level that is appropriate for the share historically and holds you in the share for the timeframe you are trading, use this percentage value or trail amount going forward.

  • short-term traders holding shares from a few days to weeks will use a stop loss in the range 3 – 8%.
  • Medium term traders that hold a share for weeks to months will use a stop loss in the range 6 – 10%
  • Investors that wish to hold shares for months to years can either use a weekly or monthly stop loss with the above percentages. Or a stop loss recalculated daily in the range of 10 – 15%.

ATR Trailing Stop Strategy

The most popular trailing stop loss strategy is the ATR Trailing stop strategy.

ATR stands for Average True Range.

The AverageThe true range on any day is the difference between the high and the low of the day plus any opening gap that may occur.

Fortunately, every CFD or Forex trading platform has the ATR indicator built in. So you don’t have to do any manual calculations. But it is always great to know how indicators are calculated.

In basic terms, the ATR indicator tells us how much a stock, CFD, FX pair, index or commodity is moving on a daily basis. So how volatile is this instrument?

Most common use for the ATR

You have likely heard about ‘time and price’. It means the market you are trading is likely going through a big price movement up or down. Or a big-time movement. A time movement means it is tracking sideways for a large period of time.

Often, a large time movement (going sideways) follows a big price movement.

As a result, people use the ATR to get clear on how much the market is moving each day.

When you see a large price movement of three times the average daily range (ATR), you know this is an extreme move.

But if the market you are trading moves 1 ATR, then all is running normal, or average.

The ATR trailing stop loss is the best because it is based on volatility

Many traders are after the best trailing stop loss. The beauty of using the ATR is that it is based on the volatility of the market you are trading.

No matter if you are trading indices, forex, share CFDs or commodities, every instrument has its own current ATR reading.

This means you will base your trailing stop loss on how active the market is moving. This is why the ATR is considered the best trailing stop loss.

Avoiding getting stopped out too early

One of the most frustrating things about running winning positions is getting stopped out and watching it continue to move in your favour. Argh.

Using an ATR trailing stop is one of the best ways to avoid getting stopped out prematurely.

Consider this. You are trading the EURUSD and the average daily range (ATR) is 70 pips (as of June 2020). This means it is moving on average 70 pips.

If you place your stop loss 2 ATR away, or 140 pips, you would expect things to track along normally.

But what if, during your successful trade, the ATR for the EURUSD jumps to 140 pips as it did on the 15th of December 2020.

Your stop loss is now within 1 average daily movement. Which means your chance of getting stopped out is close to 85-90%.

The beauty of the ATR trailing stop loss

When you are on a winning trade and the market you are trading doubles in volatility, the best way to ride it is via the ATR trailing stop loss.

This is the exact reason why the ATR trailing stop is considered the best overall trailing stop loss strategy.

ATR trailing stop example

Let’s take a look at several examples of using the ATR on a famous Australian stock, Qantas. The reason we are choosing Qantas is that it has been in an excellent uptrend, highlighting the best possible angle for a trailing stop loss.

We’ll run through several different ATR trailing stop values so you can see the impact it has on the stop loss.

1 ATR(10) hanging from the low

1.5 ATR(10) hanging from the low

2 ATR(10) hanging from the low

2.5(10) ATR hanging from the low

3 ATR(10) hanging from the low

3.5 ATR(10) hanging from the low

So which ATR value is best for your trailing stop?

Well, there are inconclusive results and there are inconclusive results.

There are way too many biased conditions for this test to draw any conclusions. Except to say that in hindsight, if you find a strong up trending stock, the best value ATR trailing stop is the largest one.

Every strategy looks fantastic when you use hindsight, so please understand that we are not concluding any value is better or worse.

The right value comes down to your trading time frame, your backtested strategy results and what you feel comfortable with.

The calculation of the stop loss is important to ensure you are not sold out too early. It will also allow you to hold the share to reach your profit levels.

The level of the stop loss you choose is determined by the timeframe that you wish to hold the share. The longer the timeframe, the wider the stop loss. No matter which one you use, it will help with your risk management. It should also be helpful for that actively trading who are currently using a regular stop loss.

Determining what has worked well in the past will give an indication of the appropriate level for you stop loss.

You can use a trailing stop loss by opening an account with Etoro here

ATR Trailing Stops

ATR Trailing Stops are a way of using the principles behind Average True Range – a measure of the degree of price volatility – and using it to set trailing stop-losses.

The idea is that ATR gives a guide to the average volatility of price movements over a given period, making it easier to be more precise about where to set the stop-loss.

True Range is calculated by looking at the daily price change and using the greater of three calculations: (high – previous close), (previous close – low) or (high – low).

In the case of ATR Trailing Stops, the Average True Range is the True Range calculation over a default 21-day period average.

A multiple of the ATR – in this case a default multiple of 3 – is plotted around the ATR line. Welles Wilder, who invented the ATR Trailing Stop preferred ATR multiple of 3.

These settings can be adjusted by launching the ATR Stops settings modal.

The ATR Trailing Stop is plotted above (or below) the price when the stock is in a downtrend (or uptrend). For example, if the stock price was 100p, the Average True Range was 2p and a trader chose an ATR multiple of 3, then the Trailing Stop would be plotted at 94p during an uptrend (ie. 100p – ( 2p x 3 )). Conversely, during a downtrend the Trailing Stop would be plotted at 106p (ie. 100p + ( 2p x 3 )).

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Best Options Broker 2020!
    Great Choice For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account 1000$!
    Get Your Sign-Up Bonus Now!

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders!

Like this post? Please share to your friends:
Binary Options Trading Library
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: